加密世界的開源交易大廳-Vitu要做最好的Crypto開源框架
(一)在過去的2月份里,Vitu又做了什么?
于2020年3月,Vitu.AI 宣布正式開源策略框架,目標為用戶提供更流暢的一站式數(shù)字資產(chǎn)數(shù)據(jù)和研究服務(wù)。
為什么要開源?
開源的趨勢已經(jīng)逐步從科技的世界蔓延到金融的領(lǐng)域。高盛的Marquee率先領(lǐng)跑,在GitHub上發(fā)布了一些代碼,高盛自己的交易員和工程師利用這些代碼為證券定價、分析和管理風(fēng)險,甚至幾行代碼就能寫出一份分析報告。
這是高盛最新的舉措,旨在擺脫部分商標保密,分享其一度受到嚴密保護的技術(shù)。這是華爾街公司效仿谷歌和Facebook Inc.等硅谷巨頭的更廣泛轉(zhuǎn)變的一部分,這些巨頭已經(jīng)向熱情的開發(fā)者社區(qū)開放了自己的技術(shù)。
Vitu也是秉持類似想法,在Github (https://github.com/vitutech/vitu) 上開源了策略框架,通過讓所有愛好者修改策略的代碼,希望將交易想法“眾包”,并贏得電腦驅(qū)動的“定量”交易員的忠誠。這些交易員可以在crypto的投資界掀起一場風(fēng)暴。
高盛工程師安迪?菲利普斯(Andy Phillips)表示,“我們希望成為量化投融資的一員,就像亞馬遜(Amazon)成為計算能力的一員一樣?!眮嗰R遜公司(Amazon.com Inc.)在成立之初就意識到,它可以出售額外的服務(wù)器容量;去年,亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)貢獻了該公司四分之三的利潤。
競爭對手也緊隨其后:摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)最近開始允許客戶使用雅典娜的一些功能。雅典娜是摩根大通的交易引擎,也是上世紀90年代設(shè)計SecDB的一些工程師設(shè)計的。美國銀行(Bank of America)的Quartz平臺也是一個競爭者。而Vitu在crypto的世界里是第一個。
在本地怎么使用?
第一步:下載并安裝vitu
方式一:pip install vitu
方式二:訪問 https://github.com/vitutech/vitu 下載安裝
若按方式1中直接安裝vitu的,則可按照策略教程直接編輯策略進行回測;若按照方式二下載安裝,則可選擇下面兩種方式之一進行策略回測:
直接設(shè)置系統(tǒng)的環(huán)境變量,將vitu文件所在目錄地址(也即setup.py所在的文件夾目錄)加入到PYTHONPATH中,然后在此文件目錄中直接按照教程編輯策略進行回測
在命令行(或Anaconda PowerShell Prompt)中,cd 文件目錄地址(即setup.py所在的文件夾目錄),enter, 再運行python。setup.py install 完成vitu的安裝,則可按照策略教程直接編輯策略進行回測。
第二步:數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)下載:點擊直接下載 直接下載h5格式的加密貨幣數(shù)據(jù),下載后解壓。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入:可參考demo.py,在策略文檔中導(dǎo)入(1)中下載的數(shù)據(jù)
注:在Vitu的線上平臺仿真交易中,有內(nèi)置的數(shù)據(jù)接口,不需要額外的數(shù)據(jù)導(dǎo)入,無需此步。
第三步:策略編輯
策略的寫入主要分為4個部分。
(1) 回測品種、數(shù)量及初始倉位的設(shè)置,舉例如下:
通過 ai.create_account設(shè)置賬戶'account1',行情數(shù)據(jù)交易所為'binance',賬戶類型為'digital.spot', 初始倉位:BTC 10個,USDT 200000。
(2)設(shè)置參與交易的賬戶和參數(shù),舉例:initialize方法:設(shè)置策略當中會用到的參數(shù),在handle_data方法中可以隨時調(diào)用。
(3)設(shè)置觸發(fā)交易信號的交易條件.舉例:handle_data方法:主要策略交易邏輯,universe數(shù)據(jù)將會觸發(fā)此段邏輯,例如日線歷史數(shù)據(jù)或?qū)崟r數(shù)據(jù)。
簡單的均線交易邏輯
(4)設(shè)定回測universe等設(shè)置
第四步:回測結(jié)果
運行結(jié)束會在終端輸出各種常用的收益/風(fēng)險相關(guān)的指標值以及收益曲線,并在當前路徑文件夾生成名為simple_report.xls的回測報告。終端會打印出simple_report.xls所存地址。想要添加或改動回測報告內(nèi)容可在vitu/strategy/strategy.py中加入和修改。注:vitu的線上平臺仿真交易中,有內(nèi)置的回測報告輸出,不需要額外的改動,無需此步。
我們在Vitu.ai等你來。
原文鏈接:https://vitu.ai/community/topic/107016898012562560
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