比特幣的流血崩潰？搬磚套利如何止盈止損

? ? ? ?摘要：捕捉行情最快、量?jī)r(jià)挖掘最準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制最穩(wěn),全面、安全、簡(jiǎn)單、互聯(lián)網(wǎng)上最好用的數(shù)字貨幣智能自動(dòng)搬磚套利平臺(tái)(m.aicoinarb.com),輕松量化,聰明交易。

? ? ? ?華爾街最古老的策略之一差價(jià)套利在數(shù)字貨幣領(lǐng)域大顯神威。這種被稱為套利的策略很簡(jiǎn)單：如果相同的數(shù)字貨幣在不同的國(guó)家或交易的價(jià)格不同，那么在價(jià)格便宜的交易所購(gòu)買它，然后賣到價(jià)格高的交易所?！暗唾I高賣”的交易方式，就是俗稱“搬磚套利”。

? ? ? ?如今在被監(jiān)管的證券市場(chǎng)很難找到套利機(jī)會(huì)，但在數(shù)字貨幣領(lǐng)域并不存在，其中比特幣在全球100多個(gè)交易所進(jìn)行交易，數(shù)百種其他貨幣在很少有人聽說過的交易所進(jìn)行交易。Alex在中國(guó)北京建立了一家公司。2016年，他創(chuàng)立了阿爾法套利寶，一家專門從事數(shù)字貨幣套利的對(duì)沖基金。他放棄了一家大型金融公司擔(dān)任高管的機(jī)會(huì)，一切都是值得的，該基金去年收益約500％，目前管理著2350萬美元。

? ? ? ?它的秘訣在于：一種稱為天神的算法，可監(jiān)控全球約40家交易所的價(jià)格，并在看到機(jī)會(huì)時(shí)進(jìn)行交易。根據(jù)Coindesk的說法，盡管比特幣下跌了70％，但該基金在11月份的費(fèi)用后上漲了近7％。李先生預(yù)計(jì)，即使比特幣繼續(xù)下跌，但它仍會(huì)賺錢?！艾F(xiàn)在市場(chǎng)非常不合理，而且它已準(zhǔn)備好進(jìn)行修正，”他在瑞士達(dá)沃斯電話中表示，他上個(gè)月訪問了該公司，與未來的投資者會(huì)面。

交易商說：很難估計(jì)數(shù)字貨幣套利者可能賺多少錢？但對(duì)沖基金，阿爾法套利寶等高頻交易商甚至是業(yè)余愛好者都在試用它。

? ? ? ?由于故障或網(wǎng)絡(luò)流量阻塞導(dǎo)致用戶之間的傳輸速度變慢比特幣的價(jià)格可能會(huì)在交換機(jī)之間出現(xiàn)分歧。即使是國(guó)家法定假日，也可能因交易所無法接收美元電匯而導(dǎo)致價(jià)格差距。

? ? ? ?市場(chǎng)觀察人士表示，在最近幾個(gè)月比特幣交易量很大的時(shí)候，交易所之間的價(jià)差已經(jīng)擴(kuò)大到10％或更多，或者數(shù)千美元，在某些情況下持續(xù)數(shù)天。相比之下，研究表明，美國(guó)股票的價(jià)格差距持續(xù)了不到一秒，通常只是每股一美分。

? ? ? ?包括當(dāng)?shù)胤芍贫仍趦?nèi)的各種因素都會(huì)影響比特幣的價(jià)格。數(shù)字貨幣界最著名的套利機(jī)會(huì)之一是“泡菜溢價(jià)”，由于韓國(guó)投資者對(duì)比特幣的熱情和限制資金流出國(guó)外的資本控制，韓國(guó)交易所的價(jià)格異常高漲。這個(gè)綽號(hào)指的是一種受歡迎的韓國(guó)酸菜。

? ? ? ?根據(jù)m.aicoinarb.com的數(shù)據(jù)，1月初，前兩第二大數(shù)字貨幣比特幣和以太坊在韓國(guó)的交易價(jià)格比美國(guó)高出50％以上，經(jīng)過一周，差距才縮小至不到5％。去年在俄亥俄州哥倫布市大學(xué)畢業(yè)的康哈敏通過在美國(guó)購(gòu)買以太幣并將其轉(zhuǎn)讓給他在韓國(guó)的兄弟而賺了幾百玩美元，后者在當(dāng)?shù)氐囊患医灰姿u掉了它，并將現(xiàn)金交給了他。但他沒有重復(fù)交易?！懊看蝺稉Q美元都很麻煩，而且需要很長(zhǎng)時(shí)間，”康先生說。

? ? ? ?如果一個(gè)人試圖在一年內(nèi)向海外轉(zhuǎn)移超過50,000美元，則規(guī)則需要韓國(guó)政府進(jìn)行額外審查。這些限制有助于泡菜溢價(jià)在2017年的大部分時(shí)間里持續(xù)存在。易員表示，套利機(jī)會(huì)很難提幣。即使在一個(gè)交易所存在巨額溢價(jià)，也可能無法將比特幣迅速轉(zhuǎn)移到足以捕捉到這一點(diǎn)。費(fèi)用進(jìn)一步增加了利潤(rùn)。

? ? ? ?“這似乎很容易，但事實(shí)并非如此，”數(shù)字貨幣交易公司Genesis Global Trading首席執(zhí)行官邁克爾莫羅表示?！翱雌饋沓墒斓臋C(jī)會(huì)往往不存在?！?/p>

? ? ? ?交易商稱，去年年底，對(duì)比特幣的投機(jī)狂熱提升了小型投資者傾向于使用的交易所的價(jià)格差異進(jìn)行套利的熱情。其中一家交易所是位于舊金山的GDAX，后者隸屬于流行的數(shù)字錢包提供商Coinbase。

? ? ? ?阿爾法套利寶是一家估值1.5億美元的數(shù)字貨幣對(duì)沖基金，與其他策略一起進(jìn)行套利交易，在英國(guó)HitBTC買入并在Binance上賣出。李先生說，阿爾法資本今年在第三大數(shù)字貨幣Ripple的暴跌期間獲利豐厚。價(jià)格下跌造成了Ripple如何與美國(guó)，加元和其他數(shù)字貨幣交叉定價(jià)混亂，價(jià)差極大可進(jìn)行收益豐厚的交易。但一些交易商表示，隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)吸引更多的對(duì)沖基金和量化公司，輕松套利的時(shí)代可能即將結(jié)束。

? ? ? ?資本充足的套利者的存在應(yīng)該減少機(jī)會(huì)，因?yàn)槿魏蝺r(jià)格差異都會(huì)迅速被交易掉?！八陉P(guān)閉，因?yàn)樵絹碓蕉嗟娜诉M(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，”阿爾法的聯(lián)合創(chuàng)始人李林說道，“如果市場(chǎng)有效，那么這些套利機(jī)會(huì)和價(jià)格差距就不會(huì)存在，幸運(yùn)的是從經(jīng)濟(jì)學(xué)上來講市場(chǎng)本身就是無效的”

? ? ? ?本文內(nèi)容不代表阿爾法套利寶平臺(tái)（ m.aicoinarb.com）觀點(diǎn)，內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者若據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。