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      電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電子論文>測(cè)試測(cè)量論文>ARIMA模型在期貨交易預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究

      ARIMA模型在期貨交易預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究

      2009-08-19 | rar | 110 | 次下載 | 3積分

      資料介紹

      求和自回歸移動(dòng)平均模型（ARIMA）在非平穩(wěn)時(shí)序序列預(yù)測(cè)中有良好的效果，文章通
      過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單平穩(wěn)處理，在一定程度上達(dá)到減小預(yù)測(cè)誤差，提高預(yù)測(cè)精度的目標(biāo)。
      關(guān)鍵字: ARIMA 模型、時(shí)間序列、平穩(wěn)處理、模型識(shí)別
      期貨交易帶有明顯的非平穩(wěn)性和隨機(jī)性, 因此使用單純的自回歸模型或者移動(dòng)平均模
      型都無(wú)法很好地對(duì)交易趨勢(shì)進(jìn)行擬合預(yù)測(cè), ARIMA 模型就是將前面兩者相結(jié)合并加入對(duì)非平穩(wěn)數(shù)列的差分操作從而實(shí)現(xiàn)對(duì)非平穩(wěn)數(shù)列的較好的擬合及預(yù)測(cè)。文章在ARIMA 模型的基礎(chǔ)上對(duì)時(shí)序數(shù)列進(jìn)行局部平穩(wěn)化處理，既保證整體趨勢(shì)不變又實(shí)現(xiàn)了局部的平穩(wěn)，實(shí)驗(yàn)表明該方法對(duì)于提高ARIMA 模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度具有明顯的效果。
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