合約量化系統(tǒng)開發(fā)方案詳解

什么是合約交易？

1、合約交易是指買賣雙方對約定未來某個時間按指定價格接收一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的協(xié)議進行交易。合約交易的買賣對象是由交易所統(tǒng)一制定的標準化合約,交易所規(guī)定了其商品種類，交易時間，數(shù)量等標準化信息。合約代表了買賣雙方所擁有的權(quán)利和義務。

簡單點說就是現(xiàn)在約好未來某個時間地點交易一定數(shù)量的某種商品。

2、合約交易是一種金融衍生品，相對于現(xiàn)貨市場的交易，用戶可以在期貨合約交易中通過判斷漲跌，選擇買入做多或賣出做空合約，來獲得價格上漲或者下跌帶來的收益。

定量交易機器人的特點：

1.定量交易最明顯的特點是減少投資者情緒波動的影響，避免在極端市場狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策，而定量交易機器人避免主觀假設，并使用程序?qū)⑵湎敕ㄞD(zhuǎn)化為可量化的策略，通過計算機僅使用計算策略和交易策略；

2.歷史回溯測試，由計算機程序?qū)崿F(xiàn)，通過量化交易理念，驗證交易策略的合理性；

3.可確保交易/利潤的執(zhí)行，特別是中低頻率的定量分析，無需標記市場

搭建量化合約跟單自動下單系統(tǒng)角色：

1.交易員入駐：有交易經(jīng)驗的專家入駐交易所平臺，進行下單并分享下單的相關(guān)經(jīng)驗，普通用戶進行跟隨，自動下單，獲得的盈利機會相對較多；

2.普通的用戶/跟隨者：跟隨有經(jīng)驗的專家進行交易；智能化交易，當交易行情達到用戶自己所設定的范圍內(nèi)自動下單，進行交易；

4、設定快捷，應對靈活：量化交易軟件中，只需要填好持倉總數(shù)、種類、選擇風險性就可以快速設定，一鍵啟動。

合約交易的規(guī)則

1、交易時間

合約交易是7*24小時交易，只有在每周五16:00（UTC+8）結(jié)算或交割期間會中斷交易。合約在交割前最后10分鐘，只能平倉，不能開倉。

2、交易類型

交易類型分為兩類，開倉和平倉。開倉和平倉，又分買入和賣出兩個方向：

買入開多（看漲）是指當用戶對指數(shù)看多、看漲時，新買入一定數(shù)量的某種合約。進行“買入開多”操作，撮合成功后將增加多頭倉位。

賣出平多（多單平倉）是指用戶對未來指數(shù)行情不再看漲而補回的賣出合約，與當前持有的買入合約對沖抵消退出市場。進行“賣出平多”操作，撮合成功后將減少多頭倉位。

賣出開空（看跌）是指當用戶對指數(shù)看空、看跌時，新賣出一定數(shù)量的某種合約。進行“賣出開空”操作，撮合成功后將增加空頭倉位。

買入平空（空單平倉）是指用戶對未來指數(shù)行情不再看跌而補回的買入合約，與當前持有的賣出合約對沖抵消退出市場。進行“買入平空”操作，撮合成功后將減少空頭倉位。

審核編輯 黃昊宇