學(xué)習(xí)R語(yǔ)言對(duì)金融分析人士有什么幫助

說(shuō)一說(shuō)我的背景，大學(xué)里c入門，轉(zhuǎn)入R。在學(xué)校里弄了一陣生統(tǒng)與經(jīng)濟(jì)?，F(xiàn)在搞云端理財(cái)?shù)木W(wǎng)站，后端是用R實(shí)現(xiàn)的，搞量化風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合的，其中要用到很多運(yùn)算。R已用了有些年頭，見過(guò)一些寫金融包的男神女神，時(shí)常會(huì)通信見面（@任坤，github看過(guò)了，拜拜你哈哈），去過(guò)芝加哥的 Rfinance大會(huì)，看看R在金融保險(xiǎn)的前沿是什么樣的。網(wǎng)站已經(jīng)進(jìn)入了第二開發(fā)周期。對(duì)R有了另一種感悟。

對(duì)于量化金融分析師，R是拿來(lái)用的。對(duì)于金融軟件開發(fā)者，R是用來(lái)拆的。。。請(qǐng)聽我慢慢道來(lái)。。。

對(duì)于金融人士來(lái)講，R也許能被我片面地概括幾個(gè)領(lǐng)域：時(shí)間序列，模擬預(yù)測(cè)，最優(yōu)化，制圖（其實(shí)最終還是要?dú)w總到貝葉斯，最優(yōu)化，和simulation的問(wèn)題）。這些R的工具涵蓋的金融方面有：資產(chǎn)組合，量化風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)定價(jià)，交易模擬，制圖報(bào)告等。幾乎可以滿足所有機(jī)構(gòu)投資人與個(gè)體投資人的需求?！奥犉饋?lái)好誘人哦，好像萬(wàn)金油一樣，R好強(qiáng)大哦~“大家心里可能會(huì)這么想。不過(guò)實(shí)話說(shuō)，這并不是R的功勞，這是給R寫包的人的功勞。在cran上的包，是有多少人不（xian）辭（de）辛（dan）勞（teng），大（ai）公（mu）無(wú)（xu）私（rong）堆上去的啊。

如果作為一個(gè)量化分析師，學(xué)R的意義在于，你可以對(duì)你的分析更可控?？墒悄闱f(wàn)想好這幾點(diǎn)再去深學(xué)： 1. 你同事愿意讀代碼還是愿意讀excel？如果其他人都用vba，會(huì)顯得你格格不入，甚至降低團(tuán)隊(duì)效率。2. 你真的需要那么多可控性嗎？真的有必要用單反相機(jī)照午餐放到微博去嗎？如果真的需要（代表你不是因?yàn)榭桃庥肦才用R），用尼康（比喻成R）與用佳能（比喻成matlab）真的那么重要嗎？ 絕不是打消各位學(xué)R的積極性，或者居高臨下給大家喝雞湯。這些是親身感悟。很多時(shí)候?yàn)榱俗约貉b高貴冷艷，總會(huì)學(xué)一些冷門的手藝，這樣用不熟的技術(shù)閉門造車，其實(shí)很耽誤事。畢竟分析師的最終結(jié)果是分析，最注重的是分析效率。具體怎么得到結(jié)果的，你只會(huì)看圖表的老板才不管呢。~_~ 。。。如果以上答案都是yes，那你還在這里看我的帖子干什么，趕緊去cran看包裹吧。這個(gè)是一個(gè)知乎的傳送門，各位神們講的很好了，不在這里賣騷了：

該如何學(xué)習(xí) R 語(yǔ)言？

如果作為一個(gè)金融統(tǒng)計(jì)軟件開發(fā)者，R會(huì)讓你很失望，因?yàn)樗非蟮氖歉爬ㄐ砸约俺橄笮?，并不是performance。開發(fā)時(shí)你會(huì)經(jīng)歷這樣幾個(gè)循環(huán)：

第一步：哇，別人已經(jīng)寫了這個(gè)問(wèn)題的解決方案了，我能偷懶了

第二步：這個(gè)包裹好像沒(méi)有我想要的方程 / 這個(gè)方程寫的太爛了 / 多余運(yùn)算太多了 / 靠，O（n^4）啊有木有，總之就是各種不滿意

第三步： 自己去啃包裹里面c和fortran的代碼，重復(fù)勞動(dòng)

問(wèn)題終于被攻克，下一問(wèn)題，請(qǐng)回到第一步。所以如果你做軟件開發(fā)，請(qǐng)端正心態(tài)。R不像java那樣什么class都為你寫好了拿過(guò)來(lái)就用，R不是一站式服務(wù)。如果可以的話，請(qǐng)仔細(xì)閱讀源代碼，領(lǐng)會(huì)作者，取其所需，沒(méi)有贅肉的移植到底層語(yǔ)言c或fortran，再用OO類語(yǔ)言裹上一層API以便團(tuán)隊(duì)使用。我有一陣子走上了邪路，總要把R本身性能提高，想盡一切辦法，比如共享內(nèi)存，毫無(wú)必要的平行運(yùn)算，減少reference，甚至嘗試過(guò)compile R的代碼。這些蛋疼的執(zhí)著也就頂多把性能提高一點(diǎn)點(diǎn)。與其這樣，還不如用底層語(yǔ)言直接寫。為什么要逼劉翔去摘跳水冠軍呢？大家各有所長(zhǎng)。我的回答也是我走彎路的小結(jié)：

在牢騷一點(diǎn)，也是提醒自己不要在鉆死牛犄角，運(yùn)算架構(gòu)優(yōu)化 遠(yuǎn)大于 方程優(yōu)化 遠(yuǎn)大于 語(yǔ)言選擇。從下往上的優(yōu)化是邪路，容易走火入魔。把mapreduce寫好一點(diǎn)，storm的topology些精巧一點(diǎn)比死扣R強(qiáng)多了。

說(shuō)了那么多也許沒(méi)有很好的扣題，不過(guò)就當(dāng)作我對(duì)R新的領(lǐng)悟的自我整理吧。下一階段的開發(fā)，R實(shí)在是勝任不了。不過(guò)不代表R不是一款好的軟件。如果再想起什么在交流吧。